Не знаю, поднимал ли кто-нибудь эту тему ранее, но я тут подумал, что установка обоев через настройки рабочего стола вещь не совсем удобная. Начав рыть на эту тему, я обнаружил, что есть более удобный и быстрый способ установки обоев на рабочий стол.
С версии KDE 4.2 есть функционал, позволяющий установить картинку в качестве обоев прямиком из Dolphin. Просто перетащите нужное изображение на рабочий стол и в появившемся меню выберите "установить как обои (Set as wallpaper)".
Вот так. =)